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한국거래소, 'KRX 증권·파생상품 우수논문상' 시상식 개최
2022/11/21  14:54:57  데일리임팩트

[데일리임팩트 박민석 기자] 21일 한국거래소는 서울사옥에서 '제12회 KRX 증권·파생상품 우수논문 시상식' 을 개최했다고 밝혔다.

한국거래소는 증권·파생상품시장 육성과 발전을 위해 2010년부터 매년 우수논문 시상식을 진행해 오고 있다.

올해는 최우수상, 우수상, 장려상 총 3편의 논문을 수상작으로 선정하고, 소정의 상금과 상패를 수여했다.

최우수상은 최병욱 건국대학교 교수가 지필한 '외국인의 고빈도 IOC 주문은 정보기반거래인가?'라는 논문에 돌아갔다. 최 교수는 논문에서 코스피 200 옵션시장에서 체결량 기준 56%가 IOC 주문으로 체결됐으며, 외국인에 의한 IOC 주문이 99.7%를 차지하고 이 주문은 사전 정보 바탕이 아닌 주문흐름 분석 알고리즘에 의한 것임을 밝혔다.

우수상은 '코스피 200 옵션 시장의 최적 옵션가격결정모형'을 지필한 김솔 한국외국어대학교 교수에게 주어졌다. 김 교수는 가격결정과 헤지 성과 측면에서 다양한 옵션가격결정모형을 검증하고, 가장 단순한 블랙숄즈 모형이 가격 예측과 헤징에서 우수한 성과를 보이고 있음을 증명했다.

정재만 숭실대학교 교수와 이우백 방송통신대학교 교수는 공동 지필한 '한국 주식시장 유동성 공급자(LP)의 성과 분석'을 통해 장려상을 수상했다. 두 교수는 유가증권시장과 코스닥 시장의 유동성 개선효과 연구로 LP기간 종료 이후까지 유동성 증가효과를 검증했다.

한국거래소 관계자는 데일리임팩트에 "해당 논문들이 증권과 파생상품시장 발전에 기여하고, 자본시장에 대한 이론발전을 촉진하고 실무적 기반을 공고히 하는 역할을 수행할 것으로 기대한다"며 "우수논문 내용을 신상품 개발과 제도 개선에 적극적으로 활용하겠다"고 말했다.



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